Стратегии торговли валютными парами

Перед началом заключения реальных сделок трейдеру необходимо провести серьезную подготовительную работу:

  1. выбрать рабочий актив;
  2. изучить специфику работы с ним;
  3. подобрать соответствующий алгоритм и опробовать его в тестовом режиме1

Алгоритм торгов – это тот пункт, без которого просто невозможна успешная игра на рынке. Ведь только с помощью хорошей стратегии для валютных пар можно добиться прибыльности и минимальных рисков в торговле. В работе можно использовать не только классические трендовые стратегии, но и корреляцию разных денежных единиц, новостные колебания курса.

Стратегии торговли на корреляции валютных пар

Корреляция в контексте математической статистики – это взаимосвязь двух или больше величин. Когда изменяется один показатель, изменяется и другой. Такая взаимосвязь среди валютных пар возникает по следующим причинам:

  1. одна денежная единица есть в разных валютных парах. Колебания одной валюты приводит к колебанию всей пары, а если таких пар несколько, то колебания пар синхронны;
  2. зависимость курса валют друг от друга в связи со связанной экономикой в различных странах. Обратите внимание, показания индексов, которые высчитываются, опираясь на котировки, будут отображать эти изменения;
  3. зависимость от торговых ресурсов производственных стран – тех странах, чья экономика тесно связана с поставками продукции или сырья, курс валюты будет зависеть от цен на это сырье.

Зная принципы корреляции разных валютных пар, трейдер сможет вовремя реагировать на изменения котировок, предпринимать прибыльные для себя шаги.

Прямая и обратная корреляция

Различают такие виды взаимосвязи между парами валют:

  1. прямая;
  2. обратная.

При прямой корреляции две или больше пары двигаются на графике стоимости в унисон, то есть практически синхронно. Если одна валюта выросла, вторая тоже ушла вверх.

При обратной связи валютные пары также двигаются синхронно, но как бы в зеркальном отражении. То есть, когда одна пара упадет в цене, вторая пойдет в рост. Для разных видов корреляции используются разные торговые стратегии валютных пар.

Прямая и обратная корреляция
Формы корреляционной связи

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

Степень взаимосвязи валют определяется коэффициентом корреляции, который также называется её силой. Этот коэффициент может принимать значение от –1 до 0 для обратной взаимосвязи и от 0 до +1 для прямой. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем выше взаимосвязь пар.

Самыми яркими примерами прямой взаимосвязи являются пары евро/доллар и стерлинг/доллар, швейцарский франк/йена и евро/ йена. А вот к парам с высоким коэффициентам обратной корреляции относят евро/ фунт и фунт/ швейцарский франк, канадский доллар/ швейцарский франк и евро/ канадский доллар.

Первый метод использования корреляции

Стратегии торговли валютными парами с корреляциями позволяют отследить тренды, используя графики в качестве индикатора. Особенно полезна такая возможность, когда между двумя парами существует небольшой временной зазор. То есть изменения одной пары проявятся на другой с течением времени, давая тем самым возможность трейдеру оценить ситуацию и принять решение о сделке.

Второй метод применения корреляции

Обратная корреляция позволяет задержать невыгодную позицию, уменьшая тем самым риски слива депозита. Дополнительным сигналом для игрока может стать также ситуация, когда одна пара сделала ценовой скачок, а вторая не скоррелировала. Это свидетельствует о спекулятивной ситуации на рынке. Выходить на сделку нельзя.

Стратегия торговли валютными парами на новостях

Стратегии торговли валютными парами на новостях доступны даже новичкам в силу своей простоты. Главная задача игрока – разобраться во всех деталях стратегии и не отступать от их алгоритма. Следует понимать, что такие стратегии активируется в момент высокой волатильности валют, а это в свою очередь таит и ряд опасностей.

Опасности классических новостных стратегий

Основные ошибки, которые допускают новички, используя новостные стратегии для валютных пар:

  1. неправильное прочтение сигналов;
  2. неправильный расчет точки входа на рынок.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо открывать два отложенных ордера с небольшим расстоянием от момента выхода новости и дистанцией между собой.

Новый взгляд на новостную торговлю

Для прибыльной работы следует усвоить, что классическая стратегия работает исключительно для выхода новостей Европейского центрального банка. Обычно, такие новости обладают долгосрочным влиянием на рынок.

Учитывая узкую специализацию стратегии, можно говорить о её преимуществе для игрока, ведь исчезают нервные напряжения, связанные ожиданием выхода новостей.

Условия работы стратегии

Для работы по классическому алгоритму не понадобятся дополнительные индикаторы или какие-либо другие инструменты. Необходимо просто делать ставки по направлению тенденции после выхода программы новостей. Чтобы определить это направление, достаточно понаблюдать за графиком. Торговля может осуществляться на любом терминале.

Выбор актива для торговли

Как уже отмечалось для торговли по классической новостной стратегии для валютных пар необходимо ожидать новостей от ЕЦБ. Естественно, такие новости наилучшим образом повлияют на курс евро/ доллар. Но если вы желаете использовать другие валютные пары, придется немного адаптировать стратегию.

Выбор актива для торговли
Выбор актива

Выбор таймфрейма

Оптимальный временной промежуток для данного алгоритма – 15 минут. За это время четко сформируется и тенденция, и определится её сила. Некоторые трейдеры используют получасовые и часовые промежутки, которые также способны продемонстрировать направленность тенденции.

Стратегия торговли валютными парами на новостях
Выбор таймфрейма

Как совершать сделку

Анализ реакции рынка на новость позволит убедиться, что выход будет правильным решением. На практике установлено, что если стоимость изменится на 0,3% и больше, то, скорее всего, она продолжит двигаться в таком же направлении значительный период времени. То есть выходить на рынок безопасно.

Два отложенных ордера выставляются на ту величину, которая равна 0,3% от выхода новостей. Направление – по тренду.

Как закрывать сделку

Позицию по стратегии торговли валютными парами необходимо закрывать через 6 часов. Данный временной промежуток получен опытным путем – именно за 6 часов анализируется и перерабатывается новость рынком. Чтобы обезопасить себя от ошибочного прогноза устанавливается защитные стоп-лосс на уровне 30 пунктов от свечи закрытия с пятнадцатиминутным таймфреймом. Однако даже если вы досконально изучили стратегию, продолжайте соблюдать правила рискменеджмента.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию