Индикатор Envelopes: особенности применения в торговле

Envelopes

В группу технических индикаторов для трейдинга входит большое количество инструментов для анализа рынка: трендовые, канальные, объемные и многие другие. При этом среди них можно выделить простые и универсальные продукты, подходящие для работы как новичкам, так и профессионалам. Одним из таких является индикатор Envelopes, называемый Конвертами скользящих средних.

Характеристики и описание индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes оптимизирован для работы на любой торговой платформе с различными валютными парами. Таймфрейм для Envelopes можно выбирать от Н1, торговля ими доступна круглые сутки.

Данный инструмент относится к разряду трендовых индикаторов и формируется с использованием двух скользящих средних: одна из них направлена вверх, а вторая – вниз. Оптимальная относительная величина смещения линий коридора определяется посредством анализа волатильности: чем выше показатель, тем более значимым будет смещение.

Работа с индикатором Envelopes базируется на логике биржевого рынка: по достижении ценой критических значений происходит стабилизация показателей и их возврат к среднему уровню. На основе этого подхода появилась целая группа торговых разворотных систем – Reversal Systems.

Параметры индикатора Envelopes

Чтобы понимать суть работы Envelopes, необходимо разобраться, из чего он состоит, и как его рассчитывать. Формула расчета включает верхние (Upper Band) и нижние (Lower Band) уровни, для которых:

  • Upper Band = SMA (Close, N) * [1+K/1000];
  • Lower Band = SMA (Close, N) * [1-K/1000].

Здесь SMA представлен простой скользящей средней, Close – стоимость актива на момент закрытия позиции, N – усредненный период, K/1000 – показатель отклонения от среднего значения.

Плюсы и минусы индикатора Envelopes

Преимуществами использования Envelopes в трейдинге являются его доступность и простота применения. При этом не обходится и без недостатков, аналогичным скользящим средним: индикатор может часто запаздывать с определением трендового движения.

В большинстве случаев Envelopes применяется при работе с импульсными и возвратными системами для выявления разворотных моментов рынка.

Использование Envelopes при пробое полосы

Формирование простого торгового сигнала на покупку происходит при закрытии цены выше относительно скользящей средней, а на продажу – при падении цены ниже этого же уровня. Для минимизации рисков и защиты депозита рекомендуется комбинировать индикатор с фильтрами. Такой подход позволяет образовать своеобразные конверты из линий, расположенных выше и ниже скользящих, и более точно прогнозировать новый тренд.

Индикатор Envelopes
Индикатор Envelopes оптимизирован для работы на любой торговой платформе с различными валютными парами.

Установка стоп-лоссов рекомендуется на некотором расстоянии от уровня возврата в коридор, отложение должно быть расположено так же относительно пробойной свечи. От тейк-профита лучше вообще отказаться в пользу трейдинг-стопа по теневым фигурам свечей, следующих за ценой актива.

Отскок от линий индикатора Envelopes

Смысл применения индикатора Envelopes заключается в определении границ коридора колебаний стоимости актива. По достижении верхнего уровня целесообразно заключать сделки на продажу, а нижнего – на покупку.

Джоном Боллинджером были разработаны собственные полосы, окружающие скользящую и расположенные на расстоянии двух стандартных отклонений, выше и ниже, относительно нее. Это позволяет избежать реакции на ложные сигналы и формировать эффективную стратегию с акцентом на входные моменты в рынок и контроль капитала.

Выводы

Индикатор Envelopes является эффективным средством анализа трендовых движений на истоках их формирования. Помимо этого, конверты позволяют идентифицировать разворотные моменты рынка на краткосрочных интервалах.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию