Хеджирование валютных пар

Термин «хеджирование» (англ. hedge, ограждать) прочно вошел в биржевой лексикон русскоязычного пространства, как и многие другие, заимствованные из английского. Он означает набор мероприятий, способных уменьшить риски потери средств.

В бинарных опционах под хеджированием понимают заключение нескольких сделок, компенсирующих возможные потери.

Рассмотрим это явление применительно к валютным парам.

Основы хеджирования валютных рисков

Биржевая деятельность связана с повышенным риском. Это объясняется наличием факторов, влияние которых не всегда можно предусмотреть заранее. Бинарные опционы, валютные обменные операции, торговля ценными бумагами напрямую зависят от качества прогнозирования цены активов. Всегда ли можно предсказать движение рынка 100% правильно? Вопрос риторический.

Потери на финансовых рынках так же связаны с необходимостью оплаты комиссионных брокера, без которых не обходится любая финансовая операция.

Валютные риски можно значительно уменьшить благодаря хеджированию. Следует сказать, что страхование от потерь уменьшает совокупный доход, зато позволяет не потерять все, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Разновидности хеджирования

Мероприятия по уменьшению рисков рассмотрим более широко, как для бинарных опционов с валютными парами, так и для валютных операций в целом. Такой подход позволит начинающим трейдерам сформировать целостное представление о вариантах хеджирования.

Хеджирование в торговле бинарными опционами можно производить не только за счет бинарных сделок, но и с помощью других биржевых операций.

Чистое

Одномоментное заключение противоположных сделок на одном и том же товаре называется чистым хеджированием. Данный вид страхования от потерь возник одним из первых, имеет ряд недостатков, и в данный момент мало применяется.

Частичное или полное хеджирование

Полное хеджирование связано с максимальным страхованием, когда дополнительные сделки заключаются на полную сумму и количество товара. Однако и доход от таких сделок значительно уменьшится или будет отсутствовать. При частичном хеджировании возможны некоторые потери от неблагоприятных обстоятельств, как и значительный выигрыш в случае верного прогноза. Здесь страхуется часть суммы и товара.

Селективное

Данный вид страхования от потерь предполагает заключение сделок, растянутых во времени, и предполагает разное количество страхуемого товара.

Предвосхищающее

Данный вид хеджирования больше распространен на фондовом рынке. Вначале приобретается фьючерсный контракт, за определенное время от покупки самих акций, затем осуществляется реальная поставка. Возможны два варианта поставки – путем реализации фьючерса либо через приобретение акций. То же справедливо и для продажи акций.

Основные правила

Основными правилами хеджирования для бинарных опционов будут следующие:

  1. покупаем опцион определенного вида, когда торговая стратегия дает сигнал на вход;
  2. в условиях, когда случился впоследствии непредвиденный разворот цены, движение пошло в противоположную сторону, покупаем опцион противоположного направления;
  3. экспирацию для второго опциона подбираем таким образом, чтобы обе сделки закончились одновременно;
  4. в условиях, когда технические индикаторы дают сильный сигнал для изменившегося тренда, есть целесообразность увеличить ставку второй сделки вдвое и тем перекрыть все убытки по первой операции.

Выбор подходящей валютной пары

Метод страхования от убытков хорошо зарекомендовал себя на трендовых валютных парах. Когда наблюдается сильное движение актива вверх или вниз, есть возможность применить хеджирование. Валютные пары в качестве актива подходят для этого более всего, показывая хорошую волатильность на основных торговых сессиях.

Выбор валютной пары
Валютные пары

Кроме применения страховочных технологий на одной торгуемой паре, есть возможность также использовать хеджирование валютных пар, которые взаимосвязаны корреляцией. В этом случае страховочные сделки открываются на других валютных парах, подобранных по принципу прямой и обратной корреляции. На паре с прямой корреляцией опцион будет противоположный, а на паре с обратной корреляцией – в том же направлении, что и первоначальный.

Выбор беспроцентного брокера

Трейдеру предстоит принять тот факт, что изначально, еще в момент заключения сделки, он находится в неравных условиях с брокером, так как приходится платить комиссионные.

Если это бинарные опционы, то потери в случае неудачи составят 100%, а выигрыш 80% или даже меньше. В общем итоге, чтобы остаться в плюсах, трейдер может позволить себе лишь три неудачные сделки из десяти.

На валютных операциях (форекс), трейдер изначально теряет на спреде (разнице между ценой продажи и покупки валюты). То, что изменить невозможно, приходится принимать.

Трейдеру остается лишь выбрать беспроцентного брокера для ввода-вывода средств, чтобы дополнительно не терять деньги на этих операциях.

Выбор беспроцентного брокера
Брокеры бинарных опционов

Хеджирования керри пары: базовые основы

Данный вид хеджирования распространен на рынке валютных обменных операций. Основан он на явлении начисления процентов на открытые позиции трейдера. Если куплена валюта страны, центральный банк которой установил высокую процентную ставку, то керри-доход, ежедневно поступающий на счет, так же будет высоким. Трейдеру лишь остается позаботиться, чтобы открытыми оставались позиции с высокопроцентной базовой валютой, например, GBP/USD.

Страны с высокими процентными ставками – Новая Зеландия, Австралия, Великобритания.

Таким образом, с течением времени накапливается некоторая сумма, являющаяся страховочной от возможных потерь в будущем. Есть лишь одно «но» – накопленную сумму в один момент может уничтожить падение курса базовой валюты.

Для того чтобы этого не произошло, используется хеджирование с помощью опционов. Здесь используются не бинарные опционы, а традиционные – договора о поставке товара в будущем по заранее оговоренной в договоре цене. Для нашего примера это будет put-опцион на GBP/USD.

Керри хеджирование опционов

Данный вид страхования от убытков широко применяется на рынке валютных обменных операций. Чтобы сберечь накопленные проценты и сумму по открытых позициях, трейдер покупает опционы на базовую валюту и таким образом гарантирует для себя возможность продать ее в будущем по выгодной цене.

Покупка безденежного опциона

Хорошим вариантом хеджирования будет покупка опциона без денег – Out of the money. Он, конечно, будет связан с некоторыми потерями при покупке, однако способен надежно застраховать валютную сумму.

Защита от падения с использование валютных опционов

У трейдера может возникнуть вопрос – можно ли застраховать заработанные средства (открытые позиции) и получить при этом прибыль. Хеджирование при помощи опционов это позволяет сделать.

Защита от падения с использование валютных опционов
Можно ли застраховать заработанные средства?

Все будет зависеть от хода актива. Если цена продолжит падать, трейдер потеряет сумму, ограниченную стоимостью опциона и величиной падения до уровня исполнения опциона. Если цена актива поднимется, трейдер заработает на этом.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию