Таблица корреляции валютных пар

Успешная трейдерская деятельность предполагает знание тонкостей дела, которые можно назвать профессиональными секретами.

Конечно, все «секреты» давно уже описаны в книгах и выложены в интернете, что облегчает участь начинающих трейдеров. Однако утверждение не перестает быть актуальным – для успеха в торговле необходимо знать ее основные закономерности.

Многие трейдеры в качестве базового актива выбирают валютные пары. К «секретам» мастерского использования валютных пар можно отнести знание их взаимосвязей и взаимного влияния, которое получило название – корреляция. Таблица корреляции валютных пар может значительно повысить эффективность торговли.

Как читать таблицы корреляции валют

Почему так важна для трейдера тема корреляции валютных пар, и в чем она облегчает торговлю? Она способствует решению нескольких важнейших вопросов:

  1. помогает уяснить общую ситуацию на рынке;
  2. дает картину дальнейшего движения выбранного актива;
  3. помогает в деле уменьшения рисков.

Различают два вида коррелирующего взаимодействия. Прямая корреляция предполагает согласованное движение цен, обратная – противоположное. С помощью коэффициента корреляции (k) определяют степень взаимосвязи в числовом выражении. Активы полностью согласованы в своем движении на финансовом рынке, когда k = 1 и двигаются в противофазе, когда k = -1.

Пример таблицы корреляции приведен на рисунке.

Как читать таблицы корреляции валют
Пример таблицы корреляции

Анализируя таблицу, трейдер имеет возможность выбрать для торгуемой валютной пары наиболее согласованную другую пару, а так же наиболее противоположную ей. Что это даст в торговле бинарными опционами – расскажем далее.

Положительная корреляция валютных пар:

Достаточно выраженное подобие движения валют наблюдается, когда страны географически близко расположены, экономически взаимосвязаны и обладают схожими политическими и социальными условиями.

В качестве примера можно привести Новую Зеландию и Австралию. Если посмотреть приведенную таблицу, можно увидеть – валютные пары AUD/USD и NZD/USD за шесть последних месяцев находились в согласованном движении с коэффициентом 0,99. График цены это подтвердит.

Обратная корреляция валютных пар:

Таблица валютных пар также поможет выбрать пары с обратной корреляцией. Например, для EUR/USD идеальным вариантом противоположного движения будет USD/CHF, с коэффициентом корреляции близким к –1.

Для таких валютных пар график цен покажет противоположную динамику – максимальный подъем на одном будет соответствовать максимальному спаду на другом.

Таблица корреляции валютных пар онлайн

Таблица корреляции валютных пар онлайн всегда находится под рукой трейдера, следует лишь научиться грамотно ею пользоваться. Рассмотрим примеры использования.

Допустим, трейдер торгует бинарными опционами с наиболее популярным активом – валютной парой евро-доллар США. Если на графике цены EUR/USD намечается спад, однако торговец не уверен в своем предположении, он открывает графики нескольких коррелируемых пар.

Если прогноз справедлив, GBP/USD покажет схожую динамику, а USD/CHF прямо противоположную. Прогноз не подтвердится, если такой закономерности не наблюдается. В этом случае покупать put опцион не рекомендуется.

Хеджирование рисков также основывается на информации, которую дают валютные пары союзники и противники. Подробная таблица их взаимодействия укажет, на каких валютных парах стоит открыть новую сделку, чтобы уменьшить потери в случае, если куплен не тот опцион.

Например, неудачная call операция может быть перекрыта put сделкой на активе с прямой корреляцией и call сделкой на активе с противоположной. Открыв сделки на коррелируемых парах, трейдер имеет возможность получить суммарных доход.

В операциях хеджирования помогут такие данные, как средняя волатильность валютных пар. Таблица волатильности в зависимости от торговых сессий приводится на многих интернет ресурсах. Для успешного хеджирования важно, чтобы размах движения пар был примерно одинаковым.

Любителям турбо режимов следует уделить внимание корреляции, как на кратковременных периодах, так и на длительных. Торгующим с длительными экспирациями, помогут недельные и месячные взаимосвязи. Важно обратить внимание на валютные пары с долларом и на так называемые кросс-пары.

Рассмотрим основные зависимости популярных валютных пар.

Корреляция валютных пар таблица в EUR/USD

На краткосрочных экспирациях евро-доллар показывает хорошую согласованность с EUR/GBP, EUR/JPY, на графиках существует наглядная повторяемость хода цены. В долгосрочной перспективе к ним добавляются еще – EUR/AUD, EUR/NZD.

Обратная корреляция замечена с USD/DKK (доллар-датская крона), AUD/CHF, USD/CHF.

Корреляции USD/JPY

Данная валютная пара обладает наибольшей похожестью с CAD/JPY, AUD/JPY. В противофазе она двигается с EUR/AUD, EUR/NZD и EUR/USD.

Корреляция валютных пар таблица  USD/JPY
Корреляции USD/JPY

Корреляции USD/CHF

Очень схожая динамика с GBP/CHF, USD/DKK и AUD/CHF. Противоположная к EUR/CAD, EUR/USD и EUR/ GBP.

Корреляции GBR/USD

График цены подобен таким активам: GBP/JPY, NZD/USD, GBP/NZD и GBP/AUD. Динамика противоположная у USD/CAD.

Корреляции USD/CAD

Схожесть наблюдается с GBP/CAD, а противоположное движение с AUD/USD, CAD/JPY.

Корреляции AUD/USD

График цены повторяет движение AUD/JPY, NZD/JPY и противоположен к EUR/AUD GBP/AUD.

Корреляции NZD/USD

Прямая корреляция наблюдается с NZD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY. Обратная – GBP/NZD, EUR/NZD и EUR/AUD.

Корреляции EUR/JPY

Валютная пара в движении подобна к EUR/USD и EUR/NZD. В противофазе двигается к USD/DKK, AUD/CHF.

Корреляции EUR/GBR

Схожесть графиков цены наблюдается с EUR/JPY, EUD/NZD, EUR/USD, а противоположное движение с GBP/USD.

Трейдеру следует учитывать, что картина взаимодействия валютных пар может значительно изменяться с течением времени. Перед тем, как заключить сделку на бинарных опционах, следует проверить актив на корреляцию. Весьма удобными в использовании являются онлайн калькуляторы корреляции.

Корреляции EUR/GBR пример график
Корреляции EUR/GBR

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию