Обзор индикатора Чайкина

Индикатор Чайкина – это гибридный инструмент технического анализа, разработанный Марком Чайкиным на основании другого индикатора Accumulation/Distribution (A/D), созданного известным трейдером Ларри Вильясом. У данного инструмента есть много названий, но самым популярным остается индикатор Chaikin Money Flow (CMF).

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

По сути это простой индикатор MACD, в котором расчет мувингов производится по данным индикатора A/D. Таким образом, индикатор вычисляет разницу между простым мувингом с периодом 3 дня и простым мувингом с периодом в 10 дней, которые рассчитываются индикатором A/D. Выглядит данная формула так:

Формула расчета индикатора Чайкин
Формула

где SMA-простой мувинг, а A/D – значение индикатора Накопления/Распределения.

Для CMF индикатора описание подобного рода означает, что это инструмент, предназначенный для составления прогноза на изменение данных индикатора A/D. То есть, в отличие от MACD, который по мувингам определяет характер ценового ускорения, рассматриваемый индикатор проводит анализ ускорения инструмента A/D, а это позволяет получать данные с опережением последнего.

Как использовать осциллятор Чайкин в торговле

Самым распространенным методом использования данного инструмента является торговля от пересечения нулевого уровня при дивергенциях.

Бычья дивергенция бывает при обновлении минимальных значений цены, которые не подтверждаются данными осциллятора, при этом каждый последующий минимуму индикатора будет выше предыдущего. Перед трейдером представлена картина, когда Chaikin Money Flow индикатор расходится в значениях с ценой. В это время можно заключать сделки на повышение. Но делать это можно лишь после того, как произойдет подтверждение ценового ускорения, этим сигналом является пересечение кривой осциллятора нулевой линии снизу в верхнем направлении. Такое его поведение говорит о том, что у индикатора A/D более медленный мувинг пересек более быстрый.

Медвежье расхождение бывает при обновлении максимальных значений цены, которое не подтверждается данными осциллятора, при этом каждый последующий максимум индикатора будет ниже предыдущего. Такая картина на рынке сигнализирует о возможности заключать сделки на понижение. Для вхождения в рынок лучше подождать подтверждения сигнала, которым будет пробой кривой осциллятора нулевого уровня в направлении сверху вниз.

Данный индикатор хорошо себя показывает в тандеме с другими инструментами технического анализа диапазонного типа, такими как полосы Боллинджера, конверты скользящих средних и т.д., также можно эффективно сочетать индикатор волатильности чайкина и осцилляторы перекупленности/перепроданности, типа CCI, RSI и Стохастик.

При использовании данного индикатора во время торговли бинарными опционами лучше не увлекаться краткосрочным трейдингом, так как он будет больше напоминать лотерею, лучше выбирать срок истечения опциона от получаса до нескольких часов.

Сигналы индикатора Chaikin Oscillator

Для эффективной торговли на рынке бинарных опционов нужно рассматривать 2 типа сигналов, которые подает осциллятор Чайкина: пересечение с нулевым уровнем и расхождение кривой индикатора с графиком цены. Сигналы нужно читать следующим образом:

  1. кривая индикатора пересекает нулевой уровень снизу в верхнем направлении, что прогнозирует бычий тренд, а значит, нужно открывать сделку на покупку Колл-опциона;
  2. кривая индикатора пересекает нулевой уровень сверху в нижнем направлении, что прогнозирует медвежий тренд, а значит, нужно открывать сделку на покупку Пут-опциона;
  3. если на графике наблюдается расхождение цены и показаний индикатора, то есть максимум стоимости не подтверждается данными осциллятора, нужно покупать Колл-опцион;
  4. если же на графике видна конвергенция, при которой минимум цены не подтвержден данными осциллятора, значит, нужно покупать Пут-опцион.
Сигналы индикатора Чайкин
Сигналы индикатора

Настройки Осциллятора Чайкина

Индикатор CMF имеет 3 опции, которые можно настраивать после установки его на торговый терминал:

  1. Slow Period – значение периода медленного мувинга;
  2. Fast Period – значение периода быстрого мувинга;
  3. Type Smooth – тип мувинга.

При увеличении первых двух значений уменьшается количество сигналов, но улучшается их качество и, наоборот, если уменьшить эти параметры, то увеличится количество сигналов с соответствующим появлением большого количества ложных. Кроме того, можно самостоятельно варьировать цвет и толщину линий осциллятора.

Настройки индикатора Чайкин
Настройки индикатора

Преимущества и недостатки индикатора Осциллятор Чайкина

У данного инструмента есть 3 основных преимущества:

  1. Он быстрее A/D, поэтому дает лучшие моменты для открытия сделки.
  2. Хорошо сочетается в работе с другими осцилляторами.
  3. Работает без перерисовки.

Несмотря на свои достоинства, Chaikin Oscillator обладает и некоторыми негативными особенностями, главным из которых является его излишняя гибкость. Он часто выдает ложные сигналы на вход. Решить эту проблему может только дополнение индикатора другими инструментами, которые смогут отфильтровывать сигналы осциллятора.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию