Обзор и характеристика индикатора Price Volume Trend

Вопрос биржевого объема торгов стал волновать трейдеров еще с 80-х годов прошлого века, когда задумались о причинах, заставляющих цену актива интенсивно двигаться вверх или вниз. Тогда же появились первые алгоритмы вычисления объема и учета его влияния на цену. Затем – и первые индикаторы, использующие такие алгоритмы. Так появился Price and Volume Trend (PVT), который успешно используется трейдерами до сих пор.

Индикатор Price and Volume Trend

В формуле расчета индикатора присутствует цена актива и объем сделок. Вернее, три цены – High, Low, Close, а в качестве объема используется так называемый тиковый объем – количество изменений цены за таймфрейм. Особенность данного подхода заключается в том, что в одном индикаторе попытались объединить динамику цены (трендовость) и динамику объемов.

Данное средство тех-анализа находится в свободном доступе, скачать индикатор PVT можно без дополнительной оплаты.

Описание индикатора и его настройка

PVT индикатор на экране терминала имеет вид кривой линии, которая в своем движении повторяет ход свечного графика цены. Находится он в нижней части экрана, под свечными барами.

Price Volume Trend индикатор не требует сложной настройки. Параметр, на который может повлиять трейдер – период. По умолчанию его значение установлено нулевым, то есть в расчет берутся сведения из последнего бара. Если увеличить период, чтобы в расчет брались несколько баров, тогда ход индикатора станет более плавным.

Также трейдер имеет возможность подобрать цвет линии и настроить уровни перепроданности и перекупленности. Подбираются они эмпирическим путем, в зависимости от торгуемого актива. Для этого следует проанализировать на истории актива, на каких уровнях происходит разворот тенденции внизу и вверху графика.

пример использования индикатора price volume trend
Пример использования индикатора

Две трактовки индикатора Price Volume Trend

Ввиду того, что в расчетную формулу прямо пропорционально входит объем торгов, индикатор будет двигаться вверх, когда объем растет. Это та ситуация на рынке, когда объемы согласованы с движением цены.

Бывают на бирже ситуации иного плана, когда большие фонды, называемые еще маркетмейкерами, вводят в торги крупные сумы денег. Причем, осуществляют они свой ввод, как правило, на коррекции цены. Например, если на глобальном растущем тренде наблюдается локальный спад, маркетмейкеры открывают свои позиции на продажу. Индикатор PVT отреагирует тем, что в трейдинге называется дивергенцией, когда ценовые свечи показывают рост, а индикатор – спад.

Такие ситуации предупредят трейдеров о наступающем изменении тенденции.

Принцип работы индикатора

Данный технический инструмент анализа рынка является многофункциональным. Какие возможности дает он трейдеру? Приведем подробное их описание. Индикатор PVT имеет такие функции:

  1. предупреждает трейдера о смене тренда наличием дивергенции;
  2. сигнал о развороте тренда подтверждается заходом за уровни перекупленности-перепроданности (при условии их грамотной настройки);
  3. указывает на наличие тренда;
  4. предупреждает трейдеров о возможном участии в торгах крупных сумм денег (наличием дивергенции).
Принцип работы индикатора Price Volume Trend
Пример дивергенции

Сигналы для торговли

Руководствоваться в торговле данным техническим инструментом не сложно, ввиду простоты сигналов, которые выдает индикатор PVT. Как им пользоваться – расскажем ниже.

Сигналами на покупку Call-опциона будут следующие:

  1. согласованный рост графика свечей и индикатора;
  2. индикатор в своем росте выходит из зоны перепроданности.

Сигналы на покупку Put:

  1. согласованный спад, как на свечном графике, так и на индикаторе;
  2. кроме того, индикатор в движении вниз выходит из зоны перекупленности.

Особую осторожность следует проявить трейдеру в моменты дивергенции, когда тренд ослабевает и готов развернуться в обратную сторону. Так же дивергенция может свидетельствовать о растущем объеме торгов, ввиду деятельности маркетмейкеров. Это способно привести к неожиданным движениям цены в ближайшей будущем.

Как делать четкие прогнозы с индикатором

Как видим, преимущества данного индикатора неоспоримы.

Следует сказать о недостатках PVT (идеальных индикаторов, как известно, не бывает) – он может давать ложные сигналы. Поэтому любой его сигнал должен быть проверен другим индикатором или с помощью свечного анализа Price Action.

Как делать четкие прогнозы с индикатором
Преимущества индикатора

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию