Корреляция индексов и валютных пар

В мире все взаимосвязано, поэтому вполне естественно, что для прогнозирования на рынке Форекс и Бинарных опционов одновременно можно использовать не только валютные пары, но и индексы совместно с ценными бумагами.

Корреляция индексов и валютных пар

Объясним взаимосвязь рынка ценных бумаг и валютной биржи на простом примере. Трейдер захотел купить ценные бумаги японской компании, торгующиеся на Tokyo Stock Exchange, такая операция возможно лишь в национальной валюте. Чтобы купить ценные бумаги, ему нужно рубли или любую другую имеющуюся у него валюту поменять на йену. Такая транзакция увеличивает спрос на японскую денежную единицу. Чем больше ценных бумаг покупается на Tokyo Stock Exchange, тем крепче йена. Состояние биржи описывается соответствующим индексом, в нашем примере это будет Nikkei. Чем больше йену будут продавать, тем она слабее и соответственно падает индекс. Это простой пример корреляции индексов и валютных пар.

Между состоянием рынка акций и курсом нацвалюты очень часто наблюдается прямая корреляция. Падению юаня предшествует обвал Shanghai Stock Exchange, а за ростом Московской биржи, несомненно, пойдет вверх и рубль.

Проще всего следить за состоянием рынка ценных бумаг путем установки на графике соответствующего индекса. Кроме того, у каждого индекса существуют валютные пары союзники и противники, подробная таблица доступна на сайте практически любого брокера.

Основные мировые индексы

Приведем краткую характеристику и описание ключевых биржевых индексов, многие из которых коррелируют и дополняют друг друга.

Индекс Доу-Джонса

Это наиболее известный и наиболее старый индекс на мировой бирже. Он представлен в нескольких разновидностях, но самым популярным стал «промышленный индекс Dow Jones» или DJIA.

В его состав входит 30 организаций, облигации которых находятся в публичном доступе. Пусть название индекса не вводит вас в заблуждение, далеко не все из 30 компаний являются промышленными, но это самые крупные организации США.
Индекс является самым мощным индикатором состояния, в котором находится экономика США, он показывает реакцию на американские и международные события в политике и экономике. Поскольку в состав индекса входят довольно известные компании (Макдональдс, Pfizer, Intel и др.), то за ним следят инвесторы со всего мира.

Основные мировые индексы
Индекс Доу-Джонса

Индекс S&P500

Standard&Poor500 или сокращенно S&P500 – это основной конкурент предыдущего индекса, в его корзину входят 500 американских корпораций с наибольшей капитализацией. Это ключевой показатель экономики США. В торговлю S&P500 вкладываются миллиарды долларов, поэтому для отслеживания эффективности S&P500 создаются целые фонды.

NASDAQ Composite

Это индекс крупнейшей электронной биржи США, которая специализируется на торговле ценными бумагами высокотехнологичных компаний. В его состав входит порядка 4 тысяч корпораций и быстрорастущих компаний.

Nikkei

Nikkei – это японский аналог промышленного индекса Доу-Джонса, который представляет собой средневзвешенный показатель стоимости ценных бумаг 225 самых крупных компаний в Японии. Главными представителями Nikkei являются машиностроительные компании, такие как Mitsubishi, Tiyota и др. Обозначается как NKY.

DAX

Основной индекс Германии, который учитывает показатели 30 самых крупных компаний, чьи акции торгуются на бирже FWB. Поскольку среди стран Европейского Союза у Германии наиболее мощная экономика, то о курсе евро можно судить именно по индексу DAX. Основными участниками индекса являются машиностроительные компании Фольксваген, Daimler AG и финансовые учреждения типа Deutsche Bank. Обозначается как DAX.

DJ EURO STOXX 50

Это один из ведущих европейских индексов, в состав которого входят показатели 50 предприятий из 12 государств Еврозоны.

FTSE

При расчете индекса FTSE или, как говорят трейдеры, «футси» учитываются показатели самых крупных компаний, чьи акции торгуются на London Stock Exchange. Есть несколько видов индекса, которые отличаются количеством учитываемых при расчете компаний:

  1. FTSE100 включает 100 самых крупных британских фирм;
  2. FTSE250 включает 250 крупнейших корпораций Соединенного Королевства.

Обозначается как FTSE.

Hang Seng

Hang Seng является ведущим фондовым индексом Hong Kong Stock Exchange. Капитализация предприятий, входящих в состав индекса, составляет 58% от общего объема Hong Kong Stock Exchange. Их количество всегда равно 50.

Индекс PTC

Несмотря на то, что РТС является основным индексом биржи MOEX, который включает в себя 50 компаний, считается он в USD. Перечень организаций-участников индекса пересматривают раз в квартал.

Взаимосвязь фондового и валютного рынка

Мы увидели, что индексы это очень полезный инструмент, способный отразить не только состояние отдельной биржи, но и экономики целой страны. А теперь разберемся с вопросом, а можно ли получить заработок на корреляции валютных пар и биржевых индексов, торгуя на рынке Форекс или бинарных опционов. Безусловно, индексы стоит принимать во внимание для определения глобального тренда на больших таймфреймах.

Если говорить простыми словами, то во время подъема рынка ценных бумаг, увеличивается спрос инвесторов на национальную валюту, что способствует ее укреплению. А при падении биржи вкладчики переводят средства в свою валюту и нацвалюта слабеет. Рассмотрим, как индексы отображаются на парах валют.

USD/JPY и индекс Nikkei

До мирового экономического кризиса, наступившего в 2007 г., между индексом и парой валют наблюдалась обратная (отрицательная) корреляция. Для тех, кто подзабыл, отрицательная корреляция валютных пар – это синхронное движение активов, но в противоположную сторону.

Изначально инвесторы вполне обоснованно считали, что с ростом эффективности Tokyo Stock Exchange улучшается и экономика государства, в связи с чем наблюдается рост индекса Nikkei и укрепление йены. При падении Nikkei падает и йена. А вот после кризиса полярность японской валюты и индекса изменилась, и теперь при укреплении Nikkei йена падает.

USD/JPY и DJIA

Теоретически оба актива должны быть в четкой прямой взаимосвязи, но мировой кризис и здесь внес свои коррективы, поэтому за последние годы корреляция между валютной парой USD/JPY и индексом DJIA неоднократно меняла свою полярность, а значит, для получения максимальной пользы от данного сочетания, нужно использовать технический и фундаментальный анализы.

EUR/JPY и фондовые индексы

Рассмотрим взаимодействие Евро/Йена, например, с германским индексом DAX. Когда он растет – укрепляется EUR, так как наблюдается спрос на европейские ценные бумаги. EUR/JPY зависит не только от европейских индексов, поэтому при падении мировой экономики может упасть и EUR/JPY из-за того, что трейдеры будут скупать йену.

Взаимосвязь фондового и валютного рынка
EUR/JPY и фондовые индексы

Стратегия на корреляции валютных пар

Сама по себе эта стратегия проста, но требует от трейдера усидчивости и внимания. Таблица корреляции валютных пар в этом случае не нужна, так как и так понятно, что австралийские доллар/американский доллар, фунт/доллар и евро/доллар коррелируются друг с другом.

В этой тактике взаимосвязь валютных пар применяется в качестве источника кросс-валютных сигналов. То есть, при наличии сигналов по EUR/USD нужно дополнительно исследовать, есть ли подтверждающие сигналы по GBP/USD или AUD/USD. Если сигнал по GBP будет в аналогичном направлении, то можно с уверенностью покупать европейскую валюту.

Оптимально данную тактику применять как фильтр для отсеивания ложных сигналов.

Как использовать корреляцию валютных пар?

Зная и понимая сущность данного явления, вы никогда не откроете одновременно 2 торговые позиции, которые уравновешивают друг друга, по валютным парам, курсы которых синхронно двигаются в разных направлениях.

Также взаимосвязь валютных пар применяется для диверсификации и хеджирования рисков. Использовать корреляцию можно и для подтверждения пробоев, а также для предотвращения ложных прорывов.

Таблица валютных пар

В данный момент таблица корреляции валютных пар онлайн доступна на многих Интернет-ресурсах, найти ее не составит труда даже для начинающего трейдера.

Заработок на корреляции валютных пар

Чтобы понять, что заработать на корреляции валютных пар действительно возможно, приведем практические примеры.

Пример 1. Возьмем две пары USD/CHF и EUR/USD. Они обладают отрицательной корреляцией друг по отношению к другу. Используя этот факт, можно удвоить прибыль, для этого при возникновении хорошей точки для входа на покупку EUR/USD, нужно одновременно открывать продажную сделку по USD/CHF. При верном прогнозе прибыль удвоится, но при ошибочном удвоится убыток, поэтому такая тактика применима лишь там, где трейдер действительно уверен в прогнозе.

Пример 2. Эта методика основывается на утверждении, что кросс-пары запаздывают за основными, но при активном движении мажоров, они также уверенно реагируют, иногда с удвоенной силой. Например, если курс EUR/USD и USD/JPY одинаково стремится вверх, то можно покупать кросс-пару EUR/JPY, ее рост ожидается с двойной силой.

Эти примеры на практике показывают, что корреляция валютных пар действительно может приносить прибыль.

Как заработать на корреляции валютных пар
Зарабаток на корреляции валютных пар

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию